牛市归来？跑赢沪深300指数的ETF量化程序v2.5内测

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前言：

两市成交额突破3万亿历史第二次！近期A股市场牛气冲天，关注度再度高涨！📈 是时候亮出我的“ETF基金量化程序”了，这个基于 Python 和 Akshare 库构建的工具，经过人工智能全面优化，现已焕然一新！

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说明：

  1. 🚀 核心目标: 本程序旨在通过量化分析，优选并管理交易所交易基金（ETF）组合，以期实现超越市场的稳健收益。
  2. 🎯 策略亮点:
    • 📈 市场趋势判断: 基于多个移动平均线，智能判断市场所处的多头趋势。当市场处于强势进攻状态时，系统会积极寻找买入机会。
    • 🛡️ 风控机制: 在市场趋势走弱时，程序将自动切换至防御模式，限制新的买入，并更严格地审查现有持仓。
    • 📊 选股逻辑:
      • 动量评分: 综合考量ETF在5天、10天和20天内的表现，并结合波动率进行风险调整，筛选出具有高上涨潜力的标的。
      • 相对强度 (RS): 评估ETF相对于大盘指数的表现，确保所选ETF跑赢基准，且RS趋势健康向上。
      • 成交额门槛: 只有当ETF的过去10日平均日成交额达到1.4万亿人民币以上时，才会被纳入考虑，确保流动性充裕。
      • 偏离率限制: 避免追高，当ETF价格相对于短期均线偏离过高时，将不考虑买入。
    • 🚨 止损机制:
      • ATR追踪止损: 动态计算平均真实波幅（ATR），设置移动止损线，有效锁定利润并控制下行风险。
      • RS走弱卖出: 当ETF的相对强度明显低于其长期均线时，触发卖出信号。
      • 乖离率过高卖出: 当ETF价格大幅偏离短期均线，存在回调风险时，分批止盈。
  3. 🔄 交易管理:
    • 💼 仓位控制: 程序会根据预设的最大持仓数量，动态管理买卖操作，确保风险分散。
    • 🗓️ T+1规则: 严格遵循国内股票市场的T+1交易规则，当日买入的ETF，次日才能卖出。
  4. 🌐 自动化与通知:
    • 📫 Telegram 通知: 集成Telegram消息通知，实时推送买入、卖出提醒，让您随时掌握交易动态。
    • 🔗 GitHub 同步: 自动将程序运行日志、HTML报告等结果同步到GitHub仓库，方便查阅和备份。
  5. 🖥️ 数据可视化:
    • 🧾 生成 HTML 报告: 直观展示当前持仓、历史收益统计。
    • 📈 链接至东方财富: 持仓报告中的ETF名称可直接点击，跳转至东方财富网查看实时行情。

期待大家关注与体验！

ETF交易系统因子参数将会持续微调…

应用：

ETF

测试页面在左侧菜单栏 ETF基金

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数据仅供研究，交易有风险，投资需谨慎！

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1️⃣2025-08-28（v2.1）
1. 修复git无法上传问题（该问题导致网页几天没更新数据🙇推送不受影响）；
2. ❎️买卖规则追加 KD指标、ETF基金评分低于300分剔除；
3. ❎️判断~~昨日~~两市成交额，多水才做交易，低于某值一键清仓；
4. 隐藏类别；

2️⃣2025-08-31（v2.2）
1. 优化了研判沪深300、创业板逻辑，避免频密一键清仓；
2. 数据库更新，原数据不可用，9月重新启航；
3. ❎️精简了ETF基金数量；
4. 推送追加评分；
5. ❎️剔除短线策略价表格，新增季度收益统计页面；

3️⃣2025-09-11（v2.3）
1. ❎️留意到最近买点追高，尝试将KD改为120分钟周期判断(观察)；
2. 数据寄存GitHub实现多机同步（解决x家用J1800老出问题）；
3. 昨日两市成交量改为10日平均作判断；
4. 买入门槛评分降到250；
5. HTML增加日志查看

4️⃣2025-09-14(v2.4)
1. 交易策略舍弃了：策略价、KD（经过反复回测确定不适用）；
2. 重新关注跟踪20支ETF；
3. 新交易策略评分排名为基础优中选优（回测效果满意）；
4. 数据库有变又清空重新生成；

5️⃣2025-09-30(v2.5)
1. 新增了 交易记录、统计图表 页面；
2. 卖出规则优化；
3. 改用 SQLite 数据库；